Nakit Akım Teminatlandırma

BAP'ta uygulanan ve kısaca NAT olarak anılan bu yöntem, sabit getirili borçlanma araçlarının faize duyarlılığını (nakit akımlarını) temel alarak teminat gereksinimini hesaplayan bir risk modelidir. Aynı verim eğrisine bağlı kıymetler gruplandırılarak portföy bazlı teminatlandırma yapılır.

Model, verim eğrilerini üç temel bileşen değişikliğine (paralel kayma, eğimin değişmesi ve eğrilik derecesinin değişmesi) göre strese tabi tutar. DİBS, ÖSBA ve yabancı para kıymetler için farklı verim eğrileri kullanılmakta; güven düzeyi %99,50 olarak uygulanmaktadır.