Olasılık dağılımı

Bir rastlantı değişkeninin alabileceği tüm olası değerleri ve bu değerlere karşılık gelen olasılıkları bir arada gösteren matematiksel yapıdır. Finansta getiri senaryoları ve bunların gerçekleşme olasılıkları bu yapı aracılığıyla modellenir.

Ayrık dağılımlarda her senaryo için ayrı olasılık atanırken, sürekli dağılımlarda (örn. normal dağılım) olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılır. Beklenen getiri, varyans ve çarpıklık gibi istatistiksel ölçütlerin tamamı bu dağılımdan türetilir.