Tarihsel benzetim

Geçmiş dönemlere ait gerçek piyasa verilerinin mevcut portföye uygulanmasıyla olası kâr-zarar dağılımı oluşturulan RMD hesaplama yöntemidir. Herhangi bir istatistiksel dağılım varsayımına dayanmadığı için dağılımdan bağımsız (non-parametric) bir yaklaşım olarak sınıflandırılır.

Avantajı, geçmişte yaşanmış kriz dönemlerini doğrudan modele yansıtmasıdır; dezavantajı ise tarihsel verinin gelecekteki piyasa koşullarını her zaman temsil edemeyebileceğidir.