Tek taraflı güven aralığı

İstatistikte, bir dağılımın yalnızca bir ucunu (genellikle sağ kuyruğu) dikkate alan güven düzeyi ölçüsüdür. Teminat hesaplamalarında %99'luk tek taraflı güven aralığı, kayıpların %99 olasılıkla aşılmayacağı eşiği belirler; yani en kötü %1'lik senaryo teminat kapsamı dışında kalır.

İki taraflı güven aralığından farklı olarak yalnızca olumsuz yönde aşırı hareketlere odaklanır. VaR (Value at Risk) hesaplamalarında da yaygın biçimde kullanılır; Takasbank teminat metodolojisi bu istatistiksel eşiği asgari standart olarak benimsemiştir.