Deep in-the-money call

Dayanak varlığın piyasa fiyatının, call opsiyonunun kullanım fiyatından belirgin biçimde yüksek olduğu durumu tanımlar. Bu opsiyonlar yüksek içsel değer taşır ve zaman değerleri görece düşüktür.

Deltası 1'e yaklaşır; yani dayanak varlık fiyatındaki değişim neredeyse bire bir opsiyon primine yansır. Piyasada bu tür opsiyonlar dayanak varlığı tutmakla hemen hemen eşdeğer risk/getiri profili sergiler. Vadeye yaklaştıkça delta 1'e daha da yaklaşır.