Opsiyon fiyat duyarlılıkları

Opsiyon priminin çeşitli piyasa parametrelerine (spot fiyat, volatilite, zaman, faiz) göre ne kadar değiştiğini ölçen türev büyüklükler topluluğudur; Greeks olarak da bilinir. Başlıca üyeleri Delta, Gamma, Vega, Teta ve Rho'dur.

Delta spot fiyat değişimine, Gamma Delta'nın değişimine, Vega volatilite değişimine, Teta zaman geçişine ve Rho faiz oranı değişimine duyarlılığı ifade eder. Portföy riskini yönetmek için delta-nötr veya vega-nötr stratejilerde bu büyüklükler kritik rol oynar.