Stres testi

Finansal kuruluşların ya da portföylerin, olağandışı fakat gerçekleşmesi mümkün piyasa koşulları (kriz senaryoları) altında ne kadar dayanıklı olduğunu ölçen analiz yöntemidir. RMD'nin kapsayamadığı kuyruk risklerini görünür kılar.

Düzenleyici otoriteler (ör. Avrupa Bankacılık Otoritesi, BDDK) finansal kurumların sermaye yeterliliğini değerlendirirken stres testlerini zorunlu kılabilir. Senaryo bazlı ve duyarlılık bazlı olmak üzere iki temel yaklaşımla uygulanır.