Geriye dönük test

Risk modellerinin (özellikle RMD modellerinin) gerçek piyasa sonuçlarıyla ne ölçüde örtüştüğünü değerlendiren doğrulama yöntemidir. İngilizce adıyla backtesting olarak da bilinir.

Modelin öngördüğü kayıp eşiğinin gerçekte kaç kez aşıldığı sayılarak modelin doğruluk oranı test edilir. Düzenleyici çerçeveler (ör. Basel standartları), kurumların RMD modellerini belirli aralıklarla geriye dönük teste tabi tutmasını zorunlu kılar.