Portföy kaybı

Portföydeki varlıkların piyasa değerindeki düşüş nedeniyle ortaya çıkan negatif getiriyi ifade eder. Endeks bazlı portföylerde kayıp, endeksin başlangıç seviyesine göre yüzdesel değişim ile portföy değerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Korunma stratejilerinde portföy kaybı, türev araçlardan elde edilen kâr ile kısmen ya da tamamen telafi edilir; net zarar genellikle ödenen opsiyon primlerine eşitlenir.