Teorik vadeli kur
Arbitraj fırsatı bırakmayacak biçimde faiz paritesi koşulundan türetilen döviz forward kurudur. Taşıma maliyeti modeli çerçevesinde, spot kur ile iki ülke faiz oranları kullanılarak hesaplanır.
Piyasada oluşan gerçek forward kurun teorik değerden sapması durumunda, arbitrajcılar spot ve vadeli piyasalarda eş anlı işlem yaparak risksiz kar elde edebilir; bu süreç kuru teorik değere doğru iter.
Örnek Sınav Sorusu
Sürekli bileşik faiz esasıyla USD/TL için teorik vadeli kur ile basit faiz esasıyla hesaplanan teorik vadeli kur arasındaki farka ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İlişkili Terimler