Sharpe Oranı

Bir portföyün birim toplam risk başına kazandığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir. Formül: (Portföy Getirisi − Risksiz Oran) / Portföyün Standart Sapması. Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir.

Oran ne kadar yüksekse, yatırımcının katlandığı her birim risk için o kadar fazla getiri elde edildiği anlamına gelir. Farklı portföyleri karşılaştırırken mutlak risk (standart sapma) baz alındığından, hem sistematik hem de sistematik olmayan riski kapsayan kapsamlı bir ölçüttür.