Risk-ayarlı performans ölçümü

Portföy getirisini, üstlenilen risk miktarıyla orantılı biçimde değerlendiren ölçüm yaklaşımıdır. Aynı getiriyi daha az riskle elde eden portföy, daha başarılı kabul edilir.

Sharpe oranı (fazla getiri / standart sapma), Treynor oranı (fazla getiri / beta) ve Jensen'in alfası bu kategorinin en yaygın araçlarıdır. Kurumsal yatırım yönetimi ve SPL sınavlarında portföy değerlendirmesinin temel çerçevesini oluşturur.